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假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。 要求: 假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。 要求: 假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准
admin
2019-08-08
45
问题
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。
要求:
假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,计算投资组合的β系数。
选项
答案
投资组合报酬率的方差 =60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20% =0.36×0.12×0.12+2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6+0.16×0.04 =0.01850 投资组合报酬率的标准差=0.01850
1/2
=13.60% 投资组合的β系数=0.8×13.60%/10%=1.09
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/E2Bc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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