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  3. 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。 要求： 假设证券A、B报酬率的相关系数为0．6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0．8，整个市场报酬率的标准

假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。 要求： 假设证券A、B报酬率的相关系数为0．6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0．8，整个市场报酬率的标准

admin2019-08-08  49
问题 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。
要求：
假设证券A、B报酬率的相关系数为0．6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0．8，整个市场报酬率的标准差为10％，计算投资组合的β系数。
选项
答案投资组合报酬率的方差 =60％×60％×12％×12％+2×60％×40％×12％×20％×0．6+40％×40％×20％×20％ =0．36×0．12×0．12+2×0．6×0．4×0．12×0．2×0．6+0．16×0．04 =0．01850 投资组合报酬率的标准差=0．018501/2=13．60％ 投资组合的β系数=0．8×13．60％／10％=1．09
解析
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