欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为1 9元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元．看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )元。

admin2015-07-05 57

问题欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为1 9元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元．看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )元。

选项 A、0．5
B、0．58
C、1
D、1．5

答案B

解析 0．5+18一1 9／(1+6％)=0．58，本题考查的是期权价值的计算。

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财务成本管理

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