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甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均
admin
2015-06-15
72
问题
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均收益率为16%。
要求:
(1)计算该股票组合的贝塔系数;
(2)计算该股票组合的风险收益率;
(3)计算该股票组合的必要收益率;
(4)若甲公司目前要求的必要收益率为19%,且B股票的投资比例不变,如何进行投资组合。
选项
答案
(1)该股票组合的贝塔系数=0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%=1.36 (2)该股票组合的风险收益率=1.36×(16%一10%) =8.16% (3)该股票组合的必要收益率=10%+8.16%=18.16% (4)若必要收益率19%,则组合β系数=[*] 设投资于A股票的比例为x,则:0.8x+1×30%+1.8×(1—30%一X)=1.5 x=6%,即投资A股票6万元,投资B股票30万元,投资C股票64万元。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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