多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有( )。

admin2015-03-10 62

问题多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有( )。

选项 A、债券组合的久期与负债的久期相等
B、组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
C、债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
D、现金流与各个时期现金流的需求相等

答案A，B，C

解析多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有：①债券组合的久期与负债的久期相等；②组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广；③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。

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证券投资基金

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