回购协议中的信用风险一方面体现在：到期时，证券的出让方(正回购方)无法按约定价格赎回，证券的受让方(逆回购方)只能保留作为抵押品的证券。此时，若适逢利率，则该抵押品价格下降，抵押品的价值便出借资金的价值，客户蒙受损失。(

admin2016-07-25 64

问题回购协议中的信用风险一方面体现在：到期时，证券的出让方(正回购方)无法按约定价格赎回，证券的受让方(逆回购方)只能保留作为抵押品的证券。此时，若适逢利率________，则该抵押品价格下降，抵押品的价值便________出借资金的价值，客户蒙受损失。( )

选项 A、上升；低于
B、上升；高于
C、下降；低于
D、下降；高于

答案A

解析回购协议中的信用风险存在以下两类：①到期时，证券的出让方(正回购方)无法按约定价格赎回，证券的受让方(逆回购方)只能保留作为抵押品的证券。此时，若适逢利率上升，则该抵押品价格下降，抵押品的价值便低于出借资金的价值，客户蒙受损失。②到期时，证券的受让方(逆回购方)不愿意按约定价格将抵押的证券回售给证券的出让方(正回购方)。此类信用风险一般发生在利率下跌、抵押品价格上涨的情形下。

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