若有线性回归模型yt＝β1＋β2χt＋εt(t＝0，2，…，n)，其中E(εt)=0；E(εt2)＝σ2χt2，E(εtεs)＝0(t≠0)，问： (1)该模型是否违背古典线性回归模型的假定．请简要说明。 (2)如果对该模型进行估计，你会采

admin2015-02-23 20

问题若有线性回归模型y_t＝β₁＋β₂χ_t＋ε_t(t＝0，2，…，n)，其中E(ε_t)=0；E(ε_t²)＝σ²χ_t²，E(ε_tε_s)＝0(t≠0)，问：
(1)该模型是否违背古典线性回归模型的假定．请简要说明。
(2)如果对该模型进行估计，你会采用什么方法?请说明理由。[中国人民大学2009研]

选项

答案(1)该模型违背了古典线性回归模型的假定。古典线性回归模型要求误差项具有等方差性，即对于不同的自变量χ具有相同的方差。而由题意可知，误差项ε_t的方差为σ²χ_t²，与自变量χ_t有关。 (2)如果对该模型进行估计，会采用加权最小二乘法。加权最小二乘法是在平方和中加人权数[*]，以调整各项在平方和中的作用。即寻找参数β₁，β₂的估计值[*]使得离差平方和Q(β₁，β₂)＝[*](y_t－β₁－β₂χ_t)²达到最小。这样，就消除了异方差性的影响。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EM6a777K

本试题收录于：应用统计硕士（统计学）题库专业硕士分类

应用统计硕士（统计学）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

若有线性回归模型yt＝β1＋β2χt＋εt(t＝0，2，…，n)，其中E(εt)=0；E(εt2)＝σ2χt2，E(εtεs)＝0(t≠0)，问： (1)该模型是否违背古典线性回归模型的假定．请简要说明。 (2)如果对该模型进行估计，你会采

应用统计硕士（统计学）

专业硕士

中央银行直接控制并能够通过金融途径影响经济单位的经济活动，进而影响货币政策目标的经济手段被称为()。

根据蒙代尔一弗莱明模型，在资本完全不流动且汇率浮动的情况下，当本国国际收支平衡、货币市场平衡，但商品市场存在超额需求时，市场如何发生自动调节?调节后本国的利率和产出水平如何变动?

在不考虑投资风险的情况下，假设某一金融市场的货币投资收益率长期高于美元利率，则：()

国际货币基金组织的基金份额(Quota)

资料：2007年7月1日发行的某债券，面值100元，期限3年，票面年利率8％，每半年付息一次，付息日为6月30日和12月31日。要求：假设等风险证券的市场利率12％，2008年7月1日该债券的市价是85元，试问该债券当时是否值得购买?

如果中央银行规定的法定存款准备金比率为20％，有人将1000元现金存入一家商业银行，在没有任何“漏损”的假设下，试说明存款货币的多倍扩张与多倍收缩(包括过程与结果)。

试从金本位制的特点，说明货币制度从金币本位制到金块本位制及金汇兑本位制的演变，以及金本位制为不兑现的信用货币制度所取代的原因。

飞狮公司有其他营利性的子公司。下面是其公司一家子公司损益表的有关数据(单位：美元)计算各年的经营性现金流量。

已知某企业目标资金结构中长期债务的比重为20％，债务资金的增加额在0～10000元范围内，其利率维持5％不变。该企业与此相关的筹资总额分界点为()元。

患儿，男，1岁，发热、头疼、呕吐、烦躁，诊断为化脓性脑膜炎，对该患儿做脑脊液检查。下列哪项提示因化脓性脑膜炎致患儿颅内压高

监理规划是针对一个具体建设工程编写的，而不同的建设工程具有不同的工程特点、工程条件和运行方式，这就要求在编写监理规划时应(　　)。

根据《城市居民最低生活保障条例》，县级人民政府民政部门经审查，对不符合享受城市居民最低生活保障待遇条件的申请，应当()。

古代由于政治、经济和文化发展水平的限制，图书不如今天这么多，这么复杂。所以对工具书的需求远远不如今天这么迫切。对这段话最准确的复述是(　)

设A，B为3阶方阵，且满足方程A－1BA=6A+BA，A=，求B．

(87年)设在一次试验中A发生的概率为p，现进行n次独立试验，则A至少发生一次的概率为_；而事件A至多发生一次的概率为．

在考生文件夹下，存在两个数据库文件和一个照片文件，数据库文件名分别为“sampl．accdb”和“dResearch．accdb”，照片文件名为“照片．bmp”。请按以下操作要求，完成表的建立和修改。(1)将考生文件夹下“dResearch．accdb”

Susan:I’msogladtoseeyou,David.【K1】______hasbeensuchalongtime.Howareyou?David:I’mfine,andyou?Susan:I’mju

若有线性回归模型yt＝β1＋β2χt＋εt(t＝0，2，…，n)，其中E(εt)=0；E(εt2)＝σ2χt2，E(εtεs)＝0(t≠0)，问： (1)该模型是否违背古典线性回归模型的假定．请简要说明。 (2)如果对该模型进行估计，你会采

应用统计硕士（统计学）

专业硕士

中央银行直接控制并能够通过金融途径影响经济单位的经济活动，进而影响货币政策目标的经济手段被称为()。

根据蒙代尔一弗莱明模型，在资本完全不流动且汇率浮动的情况下，当本国国际收支平衡、货币市场平衡，但商品市场存在超额需求时，市场如何发生自动调节?调节后本国的利率和产出水平如何变动?

在不考虑投资风险的情况下，假设某一金融市场的货币投资收益率长期高于美元利率，则：()

国际货币基金组织的基金份额(Quota)

资料：2007年7月1日发行的某债券，面值100元，期限3年，票面年利率8％，每半年付息一次，付息日为6月30日和12月31日。要求：假设等风险证券的市场利率12％，2008年7月1日该债券的市价是85元，试问该债券当时是否值得购买?

如果中央银行规定的法定存款准备金比率为20％，有人将1000元现金存入一家商业银行，在没有任何“漏损”的假设下，试说明存款货币的多倍扩张与多倍收缩(包括过程与结果)。

试从金本位制的特点，说明货币制度从金币本位制到金块本位制及金汇兑本位制的演变，以及金本位制为不兑现的信用货币制度所取代的原因。

飞狮公司有其他营利性的子公司。下面是其公司一家子公司损益表的有关数据(单位：美元)计算各年的经营性现金流量。

已知某企业目标资金结构中长期债务的比重为20％，债务资金的增加额在0～10000元范围内，其利率维持5％不变。该企业与此相关的筹资总额分界点为()元。

患儿，男，1岁，发热、头疼、呕吐、烦躁，诊断为化脓性脑膜炎，对该患儿做脑脊液检查。下列哪项提示因化脓性脑膜炎致患儿颅内压高

监理规划是针对一个具体建设工程编写的，而不同的建设工程具有不同的工程特点、工程条件和运行方式，这就要求在编写监理规划时应( )。

根据《城市居民最低生活保障条例》，县级人民政府民政部门经审查，对不符合享受城市居民最低生活保障待遇条件的申请，应当()。

古代由于政治、经济和文化发展水平的限制，图书不如今天这么多，这么复杂。所以对工具书的需求远远不如今天这么迫切。对这段话最准确的复述是( )

设A，B为3阶方阵，且满足方程A－1BA=6A+BA，A=，求B．

(87年)设在一次试验中A发生的概率为p，现进行n次独立试验，则A至少发生一次的概率为_____；而事件A至多发生一次的概率为____．

在考生文件夹下，存在两个数据库文件和一个照片文件，数据库文件名分别为“sampl．accdb”和“dResearch．accdb”，照片文件名为“照片．bmp”。请按以下操作要求，完成表的建立和修改。(1)将考生文件夹下“dResearch．accdb”

Susan:I’msogladtoseeyou,David.【K1】______hasbeensuchalongtime.Howareyou?David:I’mfine,andyou?Susan:I’mju

监理规划是针对一个具体建设工程编写的，而不同的建设工程具有不同的工程特点、工程条件和运行方式，这就要求在编写监理规划时应(　　)。

古代由于政治、经济和文化发展水平的限制，图书不如今天这么多，这么复杂。所以对工具书的需求远远不如今天这么迫切。对这段话最准确的复述是(　)

(87年)设在一次试验中A发生的概率为p，现进行n次独立试验，则A至少发生一次的概率为_；而事件A至多发生一次的概率为．