蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有( )。

admin2015-03-31 5

问题蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有( )。

选项 A、可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B、可以计算信用风险
C、可处理非正态分布和极端状况
D、大大简化了计算量

答案A,B,C

解析蒙特卡罗模拟法具有的优点是：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险；可以计算信用风险；可处理非正态分布和极端状况。

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