假设某10年期债券当前的市场价格为110元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．2％，则该债券的价格变化为( )。

admin2016-01-16 45

问题假设某10年期债券当前的市场价格为110元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．2％，则该债券的价格变化为( )。

选项 A、降低2．153元
B、提高2．153元
C、降低2．153％
D、提高2．153％

答案A

解析如果知道固定收益产品的麦考利久期，那么在市场利率有微小改变时，固定收益价格的变化可以通过下面的公式表示：

，也可以近似写成：

，其中，P为固定收益产品的当前价格；△P为价格的微小变动幅度(通常小于1％)；y为市场利率；△y为市场利率的微小变动幅度；D为麦考利久期(通常以年为单位)。因此，△P＝－110×9．5×0．002×(1+0．03)≈－2．153(元)，即该债券的价格将降低2．153元。

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风险管理

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假设某10年期债券当前的市场价格为110元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．2％，则该债券的价格变化为( )。

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下列各银行营销机构的组织形式中，()是指在直线职能制垂直形态组织系统的基础上，再增加一种横向的领导系统。

在计算国别风险时，一般都采用风险因素加权打分方法，其优点包括()。

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连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。()

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①有些职能部门_手中的权力，增加了人民群众的负担，这种情况在农村显得尤为严重。②“神舟”十号在辽阔的宇宙空间遨游了15天，_了大量珍贵的科研资料。填入画横线部分最恰当的一项是()。

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