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假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元,则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。
假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元,则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。
admin
2022-06-04
42
问题
假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元,则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。
选项
A、9.9万美元
B、3.33万美元
C、10万美元
D、3.16万美元
答案
C
解析
该外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元,则意味着该外汇资产在次日交易中,有99%的可能性其损失不会超过1万美元。因而,其对应的10天的风险价值VaR最接近于10×1=10(万美元)。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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