假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。

admin2022-06-04 36

问题假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。

选项 A、9．9万美元
B、3．33万美元
C、10万美元
D、3．16万美元

答案C

解析该外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则意味着该外汇资产在次日交易中，有99％的可能性其损失不会超过1万美元。因而，其对应的10天的风险价值VaR最接近于10×1=10(万美元)。

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风险管理

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