根据下面材料,回答下列题目: 假设资本资产定价模型成立,表6-4中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①~⑩位置的数字。 表中①和④的值为(  )。

admin2009-11-26  42

问题 根据下面材料,回答下列题目:
假设资本资产定价模型成立,表6-4中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①~⑩位置的数字。

表中①和④的值为(  )。

选项 A、0.025和0.175
B、0.045和0.175
C、0.025和0.195
D、0.045和0.195

答案A

解析 利用A股票和B股票的数据解联立方程:
0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
可得:无风险资产报酬率=0.025;市场组合报酬率=0.175,
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