已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0．4，投资组合p的标准差为6，市场的标准差为4．3，则该投资组合p的β系数为( )。

admin2022-04-16 62

问题已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0．4，投资组合p的标准差为6，市场的标准差为4．3，则该投资组合p的β系数为( )。

选项 A、0．246
B、0．358
C、0．558
D、0．765

答案C

解析本题旨在考查β系数的计算方法。β系数的计算公式可以表示为β_p＝ρ_p，m．σ_p／σ_m。其中，ρ_p，m为投资组合p与市场收益的相关系数，σ_p为投资组合p的标准差，σ_m为市场的标准差。在本题中，β_p＝0．4×(6／4．3)＝0．558。故本题选C。

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

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