2. 财经
  3. 已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．014 4，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004 8。 要求： 当A证券与B证券的相关系数

已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．014 4，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004 8。 要求： 当A证券与B证券的相关系数

admin2018-01-15  67
问题 已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．014 4，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004 8。
要求：
当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题。
①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?
②相关系数的大小对投资组合有什么样的影响?
选项
答案回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合收益率没有直接影响； ②相关系数与投资组合风险两者之间为正向关系，即相关系数越大，投资组合的风险越大。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/F5X0777K
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)