已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．014 4，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004 8。要求：当A证券与B证券的相关系数

admin2018-01-15 47

问题已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．014 4，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004 8。
要求：
当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题。
①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?
②相关系数的大小对投资组合有什么样的影响?

选项

答案回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合收益率没有直接影响； ②相关系数与投资组合风险两者之间为正向关系，即相关系数越大，投资组合的风险越大。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/F5X0777K

本试题收录于：中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

中级财务管理

中级会计专业技术资格

下列属于证券资产的特点的有()。

下列各项中，不属于投资项目现金流出量内容的是()。

在基期成本费用水平的基础上，结合预算期业务量水平及有关降低成本的措施，通过调整有关费用项目而编制的预算，称为()。

一般来讲，当企业的销售量处于最低的水平时，流动资产可以为零。()

某企业向银行借款100万元，期限1年，年利率为10％。按照贴现法付息，该项贷款的实际利率是()。

拥有足够多的现金对降低企业的风险有着重要意义，因此，企业对现金的持有量越多越好。()

在其他条件不变的情况下，权益乘数越大，企业的负债程度越高，能给企业带来更多财务杠杆利益。同时也增加了企业的财务风险。()

企业营运资金余额越大，说明企业风险越小，收益率越高。()

丹毒相当于西医学的()

男性，30岁。有胃病史5年，近1个月症状加剧就诊。胃镜检查见胃角溃疡，询问病史时，患者的典型症状为()

含有三苯乙烯结构，通过拮抗雌激素受体，用于乳腺癌治疗的药物是

下列建筑电气防爆基本措施中，错误的是()。

会计职业道德的作用主要有()。

在抗美援朝战争开始后，担任中国人民志愿军司令员兼政治委员的是()。

已知一个有序线性表为(13，18，24，35，47，50，62，83，90，115，134)，当用二分法查找值为90的元素时，查找成功的比较次数为()。

Iusuallybuy______newspaperonmywaytowork.

A、Thelibraryisinthebusiestpartofthecity.B、Thelibraryhasgrassandtreesaroundit.C、Theroofofthemainreadingro