已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．014 4，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004 8。要求：当A证券与B证券的相关系数

admin2018-01-15 38

问题已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．014 4，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004 8。
要求：
当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题。
①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?
②相关系数的大小对投资组合有什么样的影响?

选项

答案回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合收益率没有直接影响； ②相关系数与投资组合风险两者之间为正向关系，即相关系数越大，投资组合的风险越大。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/F5X0777K

本试题收录于：中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

中级财务管理

中级会计专业技术资格

某投资方案，当贴现率为10％时，其净现值为2万元；当贴现率为12％时，其净现值为一1万元。则该方案的内含报酬率高于10％，但低于12％。()

下列属于证券投资的非系统性风险的有()。

下列属于证券资产的特点的有()。

一般来讲，当企业的销售量处于最低的水平时，流动资产可以为零。()

采用贴现法付息时，企业实际可用贷款额会增加，所以，其实际利率会高于名义利率。()

在企业的流动资产投资策略中，一般会考虑()因素。

某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为200000元，每次转换有价证券的交易成本为400元，有价证券的年利率为10％。达到最佳现金持有量的全年交易成本是()元。

在其他条件不变的情况下，权益乘数越大，企业的负债程度越高，能给企业带来更多财务杠杆利益。同时也增加了企业的财务风险。()

在其他因素不变的情况下，企业采用积极的收账政策，可能导致的后果是()。

关于玻璃体积血错误的是

食后偶有嗳气，并无酸腐气味者，为

关于国有独资公司的董事会，下列说法正确的是()。

详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括()。

甲股份有限公司发生的下列非关联交易中，属于非货币性资产交换的有()。

卡特尔将基于人的先天禀赋、与神经系统的生理机能关联更密切、较少受到后天文化教育影响的智力称为()。

巴西人最喜爱的一种舞蹈是()。

理性认识的特点有()。

智力发展分为两种过程，一种是基础过程，一种是应用过程。持这一观点的学者是()

算法的空间复杂度是指()。