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  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 　　 已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 　　 已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平

admin2022-05-31  27
问题   某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
　　    已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％、无风险收益率为8％。
　　    根据上述资料，回答下列问题：
按照资本资产定价模型，计算的A股票的必要收益率为(          )。
选项 A、8％
B、10％
C、12％
D、14％
答案D
解析 A股票的必要收益率=8％+1．5×(12 ％-8％)=14％。
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