下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的是( )。

admin2020-06-18 29

问题下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的是( )。

选项 A、压力测试必须具有意义且足够审慎
B、进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
C、在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D、除了、一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
E、商业银行是基于其面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

答案A,D,E

解析进行压力测试的目标并非是要求商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景，以评估其对商业银行PD、LGD和EAD的影响；在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

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风险管理

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