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案例10：赵大宝为四通基金公司的基金经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。 根据案例，回答下列题目： 假设赵大宝的风险资产组合包括下面给定比率的几种投资：股票X为25%；股票r为32%；股票Z为43%。那么他

admin2009-11-26  49
问题 案例10：赵大宝为四通基金公司的基金经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。
根据案例，回答下列题目：
假设赵大宝的风险资产组合包括下面给定比率的几种投资：股票X为25%；股票r为32%；股票Z为43%。那么他的客户的总投资中各部分X、Y、Z投资比例分别为(　　)。
选项 A、17.5%；22.4%；30．1%
B、17.3%；22.6%；40.1%
C、17.5%；32.4%；20.1%
D、27.5%；12.4%；30.1%
答案A
解析 投资于股票X：17.5%(0.7×25%)；投资于股票Y：22.4%(0.7×32%)；投资于股票Z：30.1%(0.7×43%)。
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