下列关于商业银行利率风险管理的表述正确的是( )。

admin2021-08-11 78

问题下列关于商业银行利率风险管理的表述正确的是( )。

选项 A、当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
B、当资产负债的缺口为0时，市场利率变化的净利息收益无影响
C、当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
D、当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
E、当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

答案A,B,E

解析缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。一般用缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响，因此本题中A、B、E选项表述正确。另外，当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益下降，C选项错误；当资

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风险管理

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