D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；D股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25．3元。 (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准

admin2016-06-20 62

问题 D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；D股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25．3元。
(2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4。
(3)无风险年报酬4％。
(4)1元的连续复利终值如下：

要求：
利用看涨期权——看跌期权平价定理确定看跌期权价格；

选项

答案看跌期权价格=看涨期权价格一标的资产价格+执行价格的现值 [*]

解析

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下面关于价值评估表述不正确的有()。

充分投资组合的风险,只受证券间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关。()

存货管理的经济订货量基本模型建立的假设条件有()。

采用“销售百分比法”进行财务预测的前提条件是()。

下列关于“外部融资销售增长比”指标的表述中正确的有()。

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下列关于“外部融资销售增长比”指标的表述中正确的有()。

企业年初借得50000元贷款,10年期,年利率12%,每年末等额偿还。已知年金现值系数(P/A,12%,10)=5.6502,则每年应付金额为()元。

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