股票A和股票B构成一个投资组合，权重相同。如果股票A收益的标准差是30％，股票B收益的标准差是30％，该组合收益的标准差是30％，则两只股票收益之间的相关系数是多少?

admin2018-10-24 57

问题股票A和股票B构成一个投资组合，权重相同。如果股票A收益的标准差是30％，股票B收益的标准差是30％，该组合收益的标准差是30％，则两只股票收益之间的相关系数是多少?

选项 A、－0．5
B、0．0
C、0．5
D、1．0

答案D

解析选项A不正确。如果两只股票的相关系数为一0．5，即负相关，则证券投资组合的风险，应当小于个股风险的加权平均值。投资组合具有较好的分散风险效应。而目前A、B两只股票标准差的加权平均值为30％，投资组合的标准差也为30％，说明投资组合不具有风险分散效应。
选项B不正确。如果两只股票的相关系数为0，即不相关，则证券投资组合的风险，也应当小于个股风险的加权平均值。投资组合的风险分散效应介于正相关和负相关之间。
选项C不正确。如果两只股票的相关系数为0．5，即正相关，则证券投资组合的风险，也应当小于个股风险的加权平均值。投资组合具有风险分散效应，只不过分散效应较小。
选项D正确。如果两只股票构成的投资组合中，组合的标准差与投资组合中个股标准差的加权平均值相等，则两种有价证券预期收益完全正相关，相关系数等于1。证券投资组合不具有风险分散效应。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ffqr777K

本试题收录于：财务决策题库美国注册管理会计师（CMA）分类

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

股票A和股票B构成一个投资组合，权重相同。如果股票A收益的标准差是30％，股票B收益的标准差是30％，该组合收益的标准差是30％，则两只股票收益之间的相关系数是多少?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

根据承包合同，财产所有人将其财产占有、使用、收益等权能转让给承包人，则他们的权利发生如下变化(　　)。

上市公司的设立须符合以下条件中的(　　)。

理财规划的目标可以归结为两个层次，包括(　　)。

GDP和GNP作为国民收入核算的两个指标，反映了统计上的两种原则，关于这两个指标说法正确的是(　　)。

根据各行业中企业的数量、产品的属性和价格控制程度等因素，可将行业分为(　　)类型。

各国之间的利率水平不同，资本就会从利率较高的国家或地区流向利率较低的国家或地区，直到利差消失为止，投资的利润在这个过程中达到最大化。(　　)

物价稳定是指每种商品的价格固定不变。(　　)

国内生产总值是指一个国家在某一时期(通常为一年)内所销售的所有最终产品和服务的价值总和，是衡量宏观经济运行规模的最重要的指标。(　　)

国际收支是国民经济总体指标之一，它反映一国与他国之间商品、劳务等全部交易状况。(　　)

由垄断企业制定垄断商品价格所引起的通货膨胀属于()。

声像图表现与子宫内膜癌容易鉴别的疾病是

有效滤过压是由哪些因素构成的?各起何作用?

朱砂、珍珠等药物的粉碎方法是

关于经济全球化对城市发展影响的表述中，正确的有()

多层及高层建筑工程中主体分部的分项工程可按()划分检验批。

下列属于持有至到期投资的特点的有()。

管理会计应用主体视管理决策主体确定，可以是单位整体，也可以是单位内部的责任中心。()

行政行为在空间上的表现形式和在时间上的跨度，包括行政行为方式、步骤、次序、时限等不可分割的内容的是()

农业技术是农业发展的第一推动力。下列有关农业技术的说法错误的一项是：

(2011下项管)项目团队成员因项目优先级和资源分配等原因出现冲突时，项目经理首选的解决冲突的方法是______。

股票A和股票B构成一个投资组合，权重相同。如果股票A收益的标准差是30％，股票B收益的标准差是30％，该组合收益的标准差是30％，则两只股票收益之间的相关系数是多少?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

根据承包合同，财产所有人将其财产占有、使用、收益等权能转让给承包人，则他们的权利发生如下变化( )。

上市公司的设立须符合以下条件中的( )。

理财规划的目标可以归结为两个层次，包括( )。

GDP和GNP作为国民收入核算的两个指标，反映了统计上的两种原则，关于这两个指标说法正确的是( )。

根据各行业中企业的数量、产品的属性和价格控制程度等因素，可将行业分为( )类型。

各国之间的利率水平不同，资本就会从利率较高的国家或地区流向利率较低的国家或地区，直到利差消失为止，投资的利润在这个过程中达到最大化。( )

物价稳定是指每种商品的价格固定不变。( )

国内生产总值是指一个国家在某一时期(通常为一年)内所销售的所有最终产品和服务的价值总和，是衡量宏观经济运行规模的最重要的指标。( )

国际收支是国民经济总体指标之一，它反映一国与他国之间商品、劳务等全部交易状况。( )

由垄断企业制定垄断商品价格所引起的通货膨胀属于()。

声像图表现与子宫内膜癌容易鉴别的疾病是

有效滤过压是由哪些因素构成的?各起何作用?

朱砂、珍珠等药物的粉碎方法是

关于经济全球化对城市发展影响的表述中，正确的有()

多层及高层建筑工程中主体分部的分项工程可按()划分检验批。

下列属于持有至到期投资的特点的有()。

管理会计应用主体视管理决策主体确定，可以是单位整体，也可以是单位内部的责任中心。()

行政行为在空间上的表现形式和在时间上的跨度，包括行政行为方式、步骤、次序、时限等不可分割的内容的是()

农业技术是农业发展的第一推动力。下列有关农业技术的说法错误的一项是：

(2011下项管)项目团队成员因项目优先级和资源分配等原因出现冲突时，项目经理首选的解决冲突的方法是______。

根据承包合同，财产所有人将其财产占有、使用、收益等权能转让给承包人，则他们的权利发生如下变化(　　)。

上市公司的设立须符合以下条件中的(　　)。

理财规划的目标可以归结为两个层次，包括(　　)。

GDP和GNP作为国民收入核算的两个指标，反映了统计上的两种原则，关于这两个指标说法正确的是(　　)。

根据各行业中企业的数量、产品的属性和价格控制程度等因素，可将行业分为(　　)类型。

各国之间的利率水平不同，资本就会从利率较高的国家或地区流向利率较低的国家或地区，直到利差消失为止，投资的利润在这个过程中达到最大化。(　　)

物价稳定是指每种商品的价格固定不变。(　　)

国内生产总值是指一个国家在某一时期(通常为一年)内所销售的所有最终产品和服务的价值总和，是衡量宏观经济运行规模的最重要的指标。(　　)

国际收支是国民经济总体指标之一，它反映一国与他国之间商品、劳务等全部交易状况。(　　)