首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
股票A和股票B构成一个投资组合,权重相同。如果股票A收益的标准差是30%,股票B收益的标准差是30%,该组合收益的标准差是30%,则两只股票收益之间的相关系数是多少?
股票A和股票B构成一个投资组合,权重相同。如果股票A收益的标准差是30%,股票B收益的标准差是30%,该组合收益的标准差是30%,则两只股票收益之间的相关系数是多少?
admin
2018-10-24
55
问题
股票A和股票B构成一个投资组合,权重相同。如果股票A收益的标准差是30%,股票B收益的标准差是30%,该组合收益的标准差是30%,则两只股票收益之间的相关系数是多少?
选项
A、-0.5
B、0.0
C、0.5
D、1.0
答案
D
解析
选项A不正确。如果两只股票的相关系数为一0.5,即负相关,则证券投资组合的风险,应当小于个股风险的加权平均值。投资组合具有较好的分散风险效应。而目前A、B两只股票标准差的加权平均值为30%,投资组合的标准差也为30%,说明投资组合不具有风险分散效应。
选项B不正确。如果两只股票的相关系数为0,即不相关,则证券投资组合的风险,也应当小于个股风险的加权平均值。投资组合的风险分散效应介于正相关和负相关之间。
选项C不正确。如果两只股票的相关系数为0.5,即正相关,则证券投资组合的风险,也应当小于个股风险的加权平均值。投资组合具有风险分散效应,只不过分散效应较小。
选项D正确。如果两只股票构成的投资组合中,组合的标准差与投资组合中个股标准差的加权平均值相等,则两种有价证券预期收益完全正相关,相关系数等于1。证券投资组合不具有风险分散效应。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ffqr777K
本试题收录于:
财务决策题库美国注册管理会计师(CMA)分类
0
财务决策
美国注册管理会计师(CMA)
相关试题推荐
甲因所在单位给其行政记大过的处分而离家出走,音讯全无已满2年。依照我国《民法通则》,享有申请甲宣告失踪资格的人有( )。
公司与独资企业的区别包括( )。
专业尽责原则要求理财规划师要做到( )。
GDP和GNP作为国民收入核算的两个指标,反映了统计上的两种原则,关于这两个指标说法正确的是( )。
根据各行业中企业的数量、产品的属性和价格控制程度等因素,可将行业分为( )类型。
我国《个人所得税法》规定,个人取得的( ),每次收入不超过4000元的,定额减除费用800元;每次收入在4000元以上的,定额减除20%的费用。
外币汇率上升,本币贬值,导致进口商品价格相对较高,进口替代产品的利润空间加大,激发了国内进口替代产品生产的积极性,使相关行业繁荣起来。( )
二审法院作出判决后,当事人申请再审的,二审判决不发生效力。( )
合同双方当事人通过协议确定管辖法院的,只能在合同纠纷发生前通过书面的方式约定管辖法院。( )
在理财规划业务中,客户所填写的申请书视为要约,而理财规划师所在机构所寄送的价目表、说明书等为要约邀请。( )
随机试题
下列选项中,不符合股权投资基金合格投资者标准的是()。
试述审美形态与人的思维方式的关系。
简述领导的基本原则。
材料1加大精准脱贫力度。今年再减少农村贫困人口1000万以上,完成易地扶贫搬迁280万人。深入推进产业、教育、健康、生态和文化等扶贫,补齐基础设施和公共服务短板,加强东西部扶贫协作和对口支援,注重扶贫同扶志、扶智相结合,激发脱贫内生动力。强化对深度贫困
下列关于数码录音笔的记述中,不正确的是________。
甲公司2010年度实现利润总额为500万元,无其他纳税调整事项,经税务机关核实的2009年度亏损额为380万元,该公司2010年度应缴纳的企业所得税税额为()万元。
InthepasttwoweekswehavelookedatthehappinessformuladefinedbypositivepsychologistMartinSeligman,whereH(happines
按照我国《宪法》和1981年全国人大常委会《关于加强法律解释工作的决议》的规定,下列选项中,属于狭义的立法解释的是()。
软件按功能可以分为应用软件、系统软件和支撑软件(或工具软件)。下面属于应用软件的是
Vousêtesintelligent,il_____estaussi..
最新回复
(
0
)