利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有( )。

admin2019-06-08 44

问题利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有( )。

选项 A、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C、模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
D、股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

答案A,C,D

解析股利的现值是股票价值的一部分，但是只有股东可以享有该收益，期权持有人不能享有。因此，在期权估值时要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。

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财务成本管理

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