下列属于压力测试主要环节的有( )。 I.利率总水平的突发性变动 Ⅱ.主要市场利率之间关系的变动 Ⅲ.收益率曲线的斜率和形状发生变化 Ⅳ.参数失效或参数设定不正确

admin2018-09-20  35

问题 下列属于压力测试主要环节的有(    )。
    I.利率总水平的突发性变动    Ⅱ.主要市场利率之间关系的变动
    Ⅲ.收益率曲线的斜率和形状发生变化    Ⅳ.参数失效或参数设定不正确

选项 A、I、Ⅱ、Ⅲ
B、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、I、Ⅲ、Ⅳ

答案B

解析 压力测试的目的就是评估投资者在极端不利情况下的损失承受能力。压力测试应包括:利率总水平的突发性变动;主要市场利率之间关系的变动;收益率曲线的斜率和形状发生变化;主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化;关键业务假定不适用;参数失效或参数设定不正确。
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