虽然VaR方法得到了风险管理工作者的广大认同，但是VaR方法也有缺陷，包括 (　　)。

admin2009-11-19 62

问题虽然VaR方法得到了风险管理工作者的广大认同，但是VaR方法也有缺陷，包括 (　　)。

选项 A、VaR只是度量了市场处于正常变动下的市场风险，对于金融市场的极端价格变动，则无法处理
B、头寸变化会造成风险失真
C、VaR方法缺少坚实的理论依据
D、VaR方法无法跟随市场环境变化进行动态调整

答案A,B

解析 VaR方法的缺陷包括：①VaR没有给出最坏情景下的损失；②VaR的度量结果存在误差；③头寸变化造成风险失真。

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