某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权,又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权,再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底,将期货

admin2013-12-16  61

问题 某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权,又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权,再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底,将期货合约平仓了结,同时执行期权,该投资者的获利是(       )美元/盎司。

选项 A、3
B、4.7
C、4.8
D、1.7

答案B

解析 假设6月底黄金的价格为X美元/盎司,则当X>800时,该投资者的收益= (6.5—4.8)一(X一800)+(X一797)=4.7(美元/盎司),则当X≤800时,该投资者的收益=(6.5—4.8)+(800一X)+(x一797)=4.7(美元/盎司)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/G8iJ777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)