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  3. 某投资者在3月份以4．8美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6．5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货

某投资者在3月份以4．8美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6．5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货

admin2013-12-16  44
问题 某投资者在3月份以4．8美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6．5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是(       )美元/盎司。
选项 A、3
B、4．7
C、4．8
D、1．7
答案B
解析 假设6月底黄金的价格为X美元／盎司，则当X＞800时，该投资者的收益= (6．5—4．8)一(X一800)+(X一797)=4．7(美元／盎司)，则当X≤800时，该投资者的收益=(6．5—4．8)+(800一X)+(x一797)=4．7(美元／盎司)。
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