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在风险一收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于( )。

admin2013-05-25  22
问题 在风险一收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于(    )。
选项 A、连接A和B的直线上
B、连接A和B的直线的延长线上
C、连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点
D、连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
答案A
解析 根据风险收益的理论，若不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线上，如果考虑做空机制，则可以位于连接A和B的直线的延长线上。
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