某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9900点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为( )点时能够获得200点的盈利。

admin2021-12-10  37

问题 某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9900点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为(       )点时能够获得200点的盈利。

选项 A、11200
B、8800
C、10700
D、8700

答案C,D

解析 A项恒指为11200点时,该投资者获利为:700+9900-11200+300=700点;B项恒指为8800点时,该投资者获利为:700+8800-9500+300=300点;C项恒指为10700点时,该投资者获利为:700+9900-10700+300=200点;D项恒指为8700点时,该投资者获利为:700+8700-9500+300=200点。
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