关于债权组合管理免疫策略，以下表述错误的是( )。

admin2023-03-03 28

问题关于债权组合管理免疫策略，以下表述错误的是( )。

选项 A、免疫策略的一个根本要求是使债券投资组合的久期等于负债的久期
B、免疫策略假定市场价格是公平的均衡交易价格
C、免疫策略是一种积极的债券组合管理策略
D、免疫策略试图建立一个几乎是零利率风险的债券资产组合

答案C

解析 C项，在债券投资组合管理过程中，通常使用两种消极管理策略：一种是指数策略，目的是使所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现；另一种是免疫策略，目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险。免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合。在这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。

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