赵刚于2008年6月20日购买Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三支不同期限的债券各5000元,其久期分别为4.5年、5.3年、6.8年,若三个月后市场利率下跌8个基点,则赵刚购买的债券中,亏损最小(或获利最大)的是(  )。

admin2009-11-26  31

问题 赵刚于2008年6月20日购买Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三支不同期限的债券各5000元,其久期分别为4.5年、5.3年、6.8年,若三个月后市场利率下跌8个基点,则赵刚购买的债券中,亏损最小(或获利最大)的是(  )。

选项 A、债券Ⅰ
B、债券Ⅱ
C、债券Ⅲ
D、一样大

答案C

解析 久期用于衡量债券价格对利率变化的敏感性。债券的久期越大,利率的变化对该债券价格的影响也越大,因此风险也越大。在降息时,久期大的债券上升幅度较大;在升息时,久期大的债券下跌的幅度也较大。故本题中债券Ⅲ符合题意。
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