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  3. 某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

admin2013-04-22  40
问题 某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格(    )。
选项 A、上涨1．84元
B、下跌1．84元
C、上涨2．02元
D、下跌2．02元
答案A
解析 △P=-P×D×△y／(1+y)  =-101.00×2×(-1％)／(1+10％)  =1.84。
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