某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

admin2013-04-22 59

问题某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

选项 A、上涨1．84元
B、下跌1．84元
C、上涨2．02元
D、下跌2．02元

答案A

解析 △P=-P×D×△y／(1+y) =-101.00×2×(-1％)／(1+10％) =1.84。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GMUM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)