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考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为( )。
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为( )。
admin
2009-11-19
63
问题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为( )。
选项
A、2%
B、3%
C、4%
D、7.75%
答案
D
解析
根据APT模型,设因素2的风险溢价为x,则16.4%=6%+1.4×3%+0.8x,解得:x=7.75%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GbUg777K
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证券投资基金
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