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表5-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是( )。
表5-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是( )。
admin
2020-05-05
43
问题
表5-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是( )。
选项
A、投资组合的夏普比率=0.69
B、投资组合的特雷诺指数=0.69
C、市场组合的夏普比率=0.69
D、市场组合的特雷诺指数=0.69
答案
A
解析
投资组合的夏普比率和特雷诺指数:
S
P
=(0.35一0.06)/0.42=0.69;T
P
=(0.35一0.06)/1.2=0.24;
市场组合的夏普比率和特雷诺指数:
S
M
=(0.28一0.06)/0.3=0.73;T
M
=(0.28一0.06)/1=0.22。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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中级银行业专业人员职业资格
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