表5-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。

admin2020-05-05 67

问题表5-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。

选项 A、投资组合的夏普比率=0．69
B、投资组合的特雷诺指数=0．69
C、市场组合的夏普比率=0．69
D、市场组合的特雷诺指数=0．69

答案A

解析投资组合的夏普比率和特雷诺指数：
S_P=(0．35一0．06)／0．42=0．69；T_P=(0．35一0．06)／1．2=0．24；
市场组合的夏普比率和特雷诺指数：
S_M=(0．28一0．06)／0．3=0．73；T_M=(0．28一0．06)／1=0．22。

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个人理财

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