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  3. 单一证券系统性风险的衡量是通过

单一证券系统性风险的衡量是通过

admin2018-10-24  38
问题 单一证券系统性风险的衡量是通过
选项 A、证券收益率的标准差
B、证券收益和市场收益的协方差
C、证券对投资组合风险的贡献
D、该证券收益和其他同类证券收益的标准差
答案B
解析 选项A不正确。单一证券的系统性风险是通过个股预期收益与证券市场预期收益的协方差加以衡量的，用以描述单一证券预期收益与证券市场预期收益的依存关系。证券收益率的标准差仅能度量单一证券的自身风险水平，不能反映其与证券市场的依存度。
选项B正确。系统性风险描述单一证券预期收益与证券市场预期收益的依存关系，用单一证券预期收益与证券市场预期收益的协方差衡量。
选项C不正确。证券投资组合中各有价证券之间的协方差度量单一证券对投资组合风险的贡献。
选项D不正确。单一证券与整个市场预期收益的协方差衡量单一证券的系统性风险，而不是与其他证券。
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