以下关于马科维茨投资组合理论的基本假设叙述不正确的是( )。

admin2010-05-05 76

问题以下关于马科维茨投资组合理论的基本假设叙述不正确的是( )。

选项 A、投资者都是风险中立者
B、证券市场是有效的
C、多种证券之间的收益都是相关的
D、投资者具有不满足性

答案A

解析马科维茨为了抽象说明理论的本质，作出了下列多种假设，作为研究资产组合理论的前提条件：①证券市场是有效的，即投资者能得知证券市场上多种证券收益和风险的变动及其原因。②投资者都是风险厌恶者，即投资者都愿意得到较高的收益率，如果要他们承受较大的风险则必须以得到较高的预期收益作为补偿。在投资学理论中，风险是以收益率的变动性来衡量的，一般用统计学中的标准差来表示。③投资者具有不满足性，即投资者根据证券的预期收益率和标准差来选择证券组合，而他们所选择的证券组合具有较高的预期收益率和较低的风险。④多种证券之间的收益都是相关的，即如果得知每种证券之间的相关系数，就有可能选择最低风险的证券组合。
因此，本题应选A。

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金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

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【B1】【B16】

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