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某投资者现持有资产组合甲,则根据资产投资组合原理论,在减少投资者风险方面,下列做法效果最差的是( )。
某投资者现持有资产组合甲,则根据资产投资组合原理论,在减少投资者风险方面,下列做法效果最差的是( )。
admin
2013-04-22
30
问题
某投资者现持有资产组合甲,则根据资产投资组合原理论,在减少投资者风险方面,下列做法效果最差的是( )。
选项
A、投资者卖出50%的资产组合甲,用卖出资产组合甲所获得的收入,购买与资产组合甲相关系数为0.5的资产组合乙
B、投资者卖出50%的资产组合甲,持有现金
C、投资者卖出50%的资产组合甲,用卖出资产组合甲所获得的收入,购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D、投资者卖出50%的资产组合甲,用卖出资产组合甲所获得的收入,购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
答案
D
解析
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。投资者卖出50%,的资产组合甲,用卖出资产组合甲获得的收入购买资产,如购买的资产与甲相关系数越大,则风险越大;相关系数越小,则风险越小。此题风险分散效果最差的是D,故D选项符合题意。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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