某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合原理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是( )。

admin2013-04-22 77

问题某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合原理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是( )。

选项 A、投资者卖出50％的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0．5的资产组合乙
B、投资者卖出50％的资产组合甲，持有现金
C、投资者卖出50％的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D、投资者卖出50％的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0．8的资产组合丁

答案D

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。投资者卖出50％，的资产组合甲，用卖出资产组合甲获得的收入购买资产，如购买的资产与甲相关系数越大，则风险越大；相关系数越小，则风险越小。此题风险分散效果最差的是D，故D选项符合题意。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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