假设某金融机构总资产为1 000亿元，加权平均久期为6年；总负债为900亿元，加权平均久期为5年。则该机构的资产负债久期缺口为( )。

admin2018-09-20 45

问题假设某金融机构总资产为1 000亿元，加权平均久期为6年；总负债为900亿元，加权平均久期为5年。则该机构的资产负债久期缺口为( )。

选项 A、一1．5
B、一1
C、1．5
D、1

答案C

解析根据久期缺口的计算公式，久期缺口=资产加权平均久期一(总负债／总资产)×负债加权平均久期=6一(900／1 000)×5=1．5。

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证券投资顾问业务

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