假设某金融机构总资产为1 000亿元,加权平均久期为6年;总负债为900亿元,加权平均久期为5年。则该机构的资产负债久期缺口为( )。

admin2018-09-20  28

问题 假设某金融机构总资产为1 000亿元,加权平均久期为6年;总负债为900亿元,加权平均久期为5年。则该机构的资产负债久期缺口为(    )。

选项 A、一1.5
B、一1
C、1.5
D、1

答案C

解析 根据久期缺口的计算公式,久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6一(900/1 000)×5=1.5。
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