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  3. 根据下面材料。回答下列题目： 考虑一种特定股票收益的多因素证券收益模型，如表7-7所示。 假定表7-8的第二列给出的三种宏观因素的值是市场预测值，而实际值在第三列给出。 表7-8 多因素证券收益预测值与实际值对比 [*] 则该股票修正后的期望收益率为(

根据下面材料。回答下列题目： 考虑一种特定股票收益的多因素证券收益模型，如表7-7所示。 假定表7-8的第二列给出的三种宏观因素的值是市场预测值，而实际值在第三列给出。 表7-8 多因素证券收益预测值与实际值对比 [*] 则该股票修正后的期望收益率为(

admin2009-11-26  25
问题 根据下面材料。回答下列题目：
考虑一种特定股票收益的多因素证券收益模型，如表7-7所示。

假定表7-8的第二列给出的三种宏观因素的值是市场预测值，而实际值在第三列给出。
表7-8 多因素证券收益预测值与实际值对比
[*]
则该股票修正后的期望收益率为(　　)。
选项 A、18.10%
B、18.40%
C、18.90%
D、19.20%
答案B
解析 宏观因素实际量与预期不一致所产生的非期望收益=1.2×(4%-5%)+0.5×(6%-3%)+0.3×(0%-2%)=-0.3%，修正的预期收益为18.1%+0.3%=18.4%。
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