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  3. (2014年)下列关于β系数的表述中，正确的有( )。

(2014年)下列关于β系数的表述中，正确的有( )。

admin2019-10-31  32
问题 (2014年)下列关于β系数的表述中，正确的有(    )。
选项 A、β系数越大，表明系统性风险越小
B、β系数越大，表明非系统性风险越大
C、β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
D、单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
E、投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
答案C，E
解析 β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi＝cov(Ri，Rm)／σm2＝ρi,m×σi×σm／σm2＝ρi,m×σi／σm，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。
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