A和B进行美元和英镑的一年付息的货币互换,A借美元给B,B借英镑给A,那么A付6%GBP现金流给B,B付5%USD现金流给A;如果合同开始时即期汇率是1.75 USD/GBP,那么A付给B 175 million美元的本金,B付给A 100 million

admin2010-06-05  44

问题 A和B进行美元和英镑的一年付息的货币互换,A借美元给B,B借英镑给A,那么A付6%GBP现金流给B,B付5%USD现金流给A;如果合同开始时即期汇率是1.75 USD/GBP,那么A付给B 175 million美元的本金,B付给A 100 million英镑的本金,假定美国和英国的利率期限结构是平的,各为2%和4%,现在的即期汇率是1.5USD-1GBP。计算货币互换的价值。

选项

答案[*]

解析
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