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  3. 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%。标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为(　　)。

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%。标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为(　　)。

admin2009-11-26  14
问题 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%。标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为(　　)。
选项 A、0.24；0.76
B、0.50；0.50
C、0.57；0.43
D、0.43；0.57
答案D
解析 完全负相关风险资产组合的最小标准差为0，即W1δ1-W2δ2=0，联立W1+W2=1，可得权重分别为0.43和0.57。
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