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下列对β系数的描述,正确的有( )。
下列对β系数的描述,正确的有( )。
admin
2021-12-10
32
问题
下列对β系数的描述,正确的有( )。
选项
A、相同价值的股票组合,β系数越大,套期保值所需的期货合约数量就越多
B、β系数大于1,应做买入套期保值
C、股票组合的β系数由组合中各股票的投资比例及其β系数决定
D、β系数大于1,该股票的市场风险高于以指数衡量的股票市场风险
答案
A,C,D
解析
β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小,也称为股票的相对波动率。β系数大于1,说明股票比市场整体波动性高,因而其市场风险高于平均市场风险;β系数小于1,说明股票比市场整体波动性低,因而其市场风险低于平均市场风险。当投资者拥有一个股票组合时,就要计算这个组合的β系数。假定一个组合P由n个股票组成,第i个股票的资金比例为X(X
1
+X
2
+…+X
n
=1);β
i
为第i个股票的β系数。则有β=X
1
β
1
+X
2
β
2
+…+X
n
β
n
。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后,所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关,β系数越大,所需的期货合约数就越多;反之,则越少。
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