完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，则下列叙述正确的有( )。

admin2009-12-04 29

问题完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，则下列叙述正确的有( )。

选项 A、证券组合P为最小方差证券组合
B、最小方差证券组合为64%A+36%B
C、最小方差证券组合为36%A+64%B
D、最小方差证券组合的方差为5.76%

答案C,D

解析最小方差证券组合中证券A的比例为

36%；证券B的比例为XB=1-XA=64%；最小方差证券组合的方差为

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证券投资基金

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