A公司的收益率为rA=3.1%,B公司的收益率为rB=2.5%。市场今天对有关失业率的好消息做出反应,市场收益率为rM=3%。两只股票的收益率与市场资产组合的关系如下: A公司:rA=0.20%+1.4rM;B公司:rB=-0.10%+0.6rM

admin2009-11-26  19

问题 A公司的收益率为rA=3.1%,B公司的收益率为rB=2.5%。市场今天对有关失业率的好消息做出反应,市场收益率为rM=3%。两只股票的收益率与市场资产组合的关系如下:    A公司:rA=0.20%+1.4rM;B公司:rB=-0.10%+0.6rM    根据这些数据,两只股票的期望收益率分别为(  )。

选项 A、3.4%;5.5%
B、4.4%;1.7%
C、3.4%;1.7%
D、4.4%;5.5%

答案B

解析 股票A的期望收益率=0.2%+(1.4×3%)=4.4%;股票B的期望收益率=-0.1%+(0.6×3%)=1.7%。
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