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  3. 假设股票当前价格为11元，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于( )。

假设股票当前价格为11元，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于( )。

admin2018-08-26  42
问题 假设股票当前价格为11元，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于(      )。
选项 A、6元
B、16元
C、11元
D、5元
答案D
解析 本题中，看涨期权的现行价格为11元，执行价格为11元，则其内在价值为0；看跌期权的现行价格为11元，执行价格为11元，其内在价值也为0。故本题中的看跌期权和看涨期权均只有时间溢价，其时间溢价均为5元。即基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于5元。
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