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隐含波动率
隐含波动率
admin
2016-08-29
14
问题
隐含波动率
选项
答案
隐含波动率是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型(Black—Scholes模型)反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代人定价公式,就可以从中解出唯一的未知量,其大小就是隐含波动率。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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