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假设某持仓组合的βS是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值。1000万元,沪深300期货指数为5000,βN为1,则他可以在期货市场( ),实现alpha套利。
假设某持仓组合的βS是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值。1000万元,沪深300期货指数为5000,βN为1,则他可以在期货市场( ),实现alpha套利。
admin
2018-09-20
19
问题
假设某持仓组合的β
S
是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的β
P
降至0,假设现货市值。1000万元,沪深300期货指数为5000,β
N
为1,则他可以在期货市场( ),实现alpha套利。
选项
A、买入8份合约
B、买入12份合约
C、卖空12份合约
D、卖空8份合约
答案
D
解析
alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品,卖出指数期货,实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货,并且预测大盘会下跌,所以在期货市场应该卖空。期货头寸为:合约份数=(现货总价值/单位期货合约价值)×β=[10000000/(300×5000)]×1.2=8。
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