假设ABE公司股票目前的市场价格为28元，而在一年后的价格可能是40元和20元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为28元。投资者可以按10％的无风险报酬率借款。购进上述股票且按无风险报酬率10％借入资金，同时售出一份1

admin2016-06-20 29

问题假设ABE公司股票目前的市场价格为28元，而在一年后的价格可能是40元和20元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为28元。投资者可以按10％的无风险报酬率借款。购进上述股票且按无风险报酬率10％借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。(金额计算结果保留整数)
要求：
根据单期二叉树期权定价模型，计算一份该股票的看涨期权的价值。

选项

答案根据单期二叉树期权定价模型：期权的价值C₀=[W₁×C_u+(1一W₁) ×C_d]÷(1+r) [*]

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HYEc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

一个新股东要想取得本期股利必须在除息日前四日购入股票。()

发放股票股利，会产生下列影响()。

股票回购可导致每股净资产上升时，是由于股票价格()每股净资产所致。

按市场价值对目标企业估价时，最著名的是托宾Q模型，有关系数Q的论述，不正确的是()。

下列关于资本成本的说法中，正确的有()。

在计算责任成本的过程中，对于制造费用的处理要分析各种消耗与责任中心的相互关系，分别采用下列办法进行处理()。

辅助生产的工具和模具车间生产的工具、模具和修理用备件等产品在完工入库时，从“辅助生产成本”科目及其明细账的贷方分别转入“()”科目借方。

采用销售百分比法预测资金需要量时,下列项目中被视为不随销售收入的变动而变动的是()。

某企业准备购入A股票,预计3年后出售可得2200元,该股票3年中每年可获现金股利收入200元,预期报酬率为10%。该股票的价值为()元。

一个投资方案年销售收入500万元,年营业成本380万元,其中折旧150万元,所得税为33%,则该方案年营业现金流量为()万元。

简述降失水剂的作用原理。

A．t检验B．方差分析C．相关分析D．回归分析E．χ2检验

在行市有利于买方时，买方将买入()，可以获得在期权合约有效期内按某一具体履约价格购买一定数量某种外汇的权利。

办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户(含银行卡)提取现金()(含)以上的，应要求取款人至少提前1天预约。

对经监督抽查质量不合格的产品，实施监督抽查的产品质量监督部门对其生产者、销售者的惩罚措施有()。

由物质的、外显的、展开的形式转变成观念的、内潜的、简缩的形式的过程是在()阶段。

行政职能的界定和行政组织体系的设置与改革的关系是()

《刀子的眼泪》、《黄莺》是()的超现实主义代表作。

毛泽东把马克思列宁主义和中国革命的关系，比喻成“箭”和“靶”的关系，马克思列宁主义之箭，必须用于去射中国革命之靶。这就要求我们做到

Hewasafunny-lookingmanwithacheerfulface,good-naturedandagreattalker.Hewas【B1】______byhisstudent,thegreatphil