首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。 要求: 假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A、B的相关系数。
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。 要求: 假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A、B的相关系数。
admin
2020-09-08
26
问题
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。
要求:
假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A、B的相关系数。
选项
答案
假设A、B报酬率的相关系数为r,则 15%×15%=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×r+40%×40%×20%×20% 即:15%×15%=0.005184+0.01152×r+0.0064 0.0225=0.01 1584+0.01 152×r 解得:r=0.95
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HaBc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中,正确的是()。
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。
下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是()。
某企业于年初存入锒行10000元,期限为5年,假定年利息率为12%,每年复利两次。已知(F/P,6%,5)=1.3382,(F/p,6%,10)=1.7908,(FVP,12%,5)=1.7623,(FVP,12%,10)=3.1058,则第5年
某企业变动制造费用的标准成本为10元/件,固定制造费用的标准成本为16元/件,加工一件甲产品需要的必不可少的加工操作时间为1.4小时,设备调整时间为0.3小时.必要的工间休息为0.22小时。正常的废品率为4%。本月预算产量为10000件,实际产量为12
某产品本月成本资料如下:(1)单位产品标准成本本企业该产品预算产量的标准工时为1000小时。(2)本月实际产量20件,实际耗用材料900千克,实际人工工时950小时,实际成本如下:计算变动制造费用耗费差异和效率差异:
某产品本月成本资料如下:(1)单位产品标准成本本企业该产品预算产量的标准工时为1000小时。(2)本月实际产量20件,实际耗用材料900千克,实际人工工时950小时,实际成本如下:计算直接材料价格差异和用量差异:
因实际工时未达到生产能量而形成的固定制造费用差异是()。
下列各项说法中,不属于用部门投资报酬率来评价投资中心业绩的优点的是()。
随机试题
镇静催眠药地西泮俗称
某婴儿出生后不久发现脑袋较常人大,而且该婴儿总是啼哭不止,后确诊为大脑积水,下列哪种药可作为首选()
A.血培养B.粪便培养C.尿培养D.临床表现E.肥达反应流脑确诊根据()
舒某是某企业的销售人员,随身携带盖有该企业公章的空白合同书,便于对外签约。后舒某因收取回扣被企业除名,但空白合同书未被该企业收回。舒某以此合同书与他人签订购销协议,该购销协议的性质是()。
无偿的委托合同,因受托人的“过错”给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。()
广播广告音乐运用应注意()。
RIP协议默认的路由更新周期是()秒。
在一次选举序,统计显示,有人投了所有候选人的赞成票。如果统计是真实的,那么下列哪项也必定是真实的?
【B1】【B18】
红色是中华儿女最喜爱的颜色,在传统文化中象征着喜庆与祥和。中国人的生活中充满红色主题的装饰,如红色的灯笼、红色的婚礼用品和红色的对联(couplets)等。古人认为红色具有驱逐邪恶的功能,因此中国古代的许多宫殿和寺庙的墙壁都被漆成红色。红色是激情和胜利的颜
最新回复
(
0
)