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  3. 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。 要求： 假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。 要求： 假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

admin2020-09-08  33
问题 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。
要求：
假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。
选项
答案假设A、B报酬率的相关系数为r，则 15％×15％＝60％×60％×12％×12％＋2×60％×40％×12％×20％×r＋40％×40％×20％×20％ 即：15％×15％＝0．005184＋0．01152×r＋0．0064 0．0225＝0．01 1584＋0．01 152×r 解得：r＝0．95
解析
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