2. 财经
  3. 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。 要求： 假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。 要求： 假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

admin2020-09-08  24
问题 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。
要求：
假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。
选项
答案假设A、B报酬率的相关系数为r，则 15％×15％＝60％×60％×12％×12％＋2×60％×40％×12％×20％×r＋40％×40％×20％×20％ 即：15％×15％＝0．005184＋0．01152×r＋0．0064 0．0225＝0．01 1584＋0．01 152×r 解得：r＝0．95
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HaBc777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)