一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。如果两种资产组合的期望收益是8％，它的贝塔系数是多少?

admin2019-05-09 51

问题一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。
如果两种资产组合的期望收益是8％，它的贝塔系数是多少?

选项

答案已知两种资产组合的期望收益是8％，其相关权重为： R=16％W_A+5％(1－W_A)=8％ W_A=0．272 7 则组合的β=0．272 7×1．2+(1－0．272 7)×0=0．327

解析

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金融硕士（金融学综合）

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