一只股票的贝塔系数是1.2,它的期望收益是16%,无风险资产目前的收益是5%。 如果两种资产组合的期望收益是8%,它的贝塔系数是多少?

admin2019-05-09  35

问题 一只股票的贝塔系数是1.2,它的期望收益是16%,无风险资产目前的收益是5%。
如果两种资产组合的期望收益是8%,它的贝塔系数是多少?

选项

答案已知两种资产组合的期望收益是8%,其相关权重为: R=16%WA+5%(1-WA)=8% WA=0.272 7 则组合的β=0.272 7×1.2+(1-0.272 7)×0=0.327

解析
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