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一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 如果两种资产组合的期望收益是8％，它的贝塔系数是多少?
一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 如果两种资产组合的期望收益是8％，它的贝塔系数是多少?
admin
2019-05-09
63
问题
一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。
如果两种资产组合的期望收益是8％，它的贝塔系数是多少?
选项
答案
已知两种资产组合的期望收益是8％，其相关权重为： R=16％W
A
+5％(1－W
A
)=8％ W
A
=0．272 7 则组合的β=0．272 7×1．2+(1－0．272 7)×0=0．327
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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