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一只股票的贝塔系数是1.2,它的期望收益是16%,无风险资产目前的收益是5%。 如果两种资产组合的期望收益是8%,它的贝塔系数是多少?
一只股票的贝塔系数是1.2,它的期望收益是16%,无风险资产目前的收益是5%。 如果两种资产组合的期望收益是8%,它的贝塔系数是多少?
admin
2019-05-09
50
问题
一只股票的贝塔系数是1.2,它的期望收益是16%,无风险资产目前的收益是5%。
如果两种资产组合的期望收益是8%,它的贝塔系数是多少?
选项
答案
已知两种资产组合的期望收益是8%,其相关权重为: R=16%W
A
+5%(1-W
A
)=8% W
A
=0.272 7 则组合的β=0.272 7×1.2+(1-0.272 7)×0=0.327
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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