在持有期为1天，置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。

admin2015-03-07 56

问题在持有期为1天，置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。

选项 A、在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元
B、在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元
C、在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元
D、在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元

答案A

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的较大损失。在持有期为1天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有97％的可能性不超过3万元。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HkTM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)