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在持有期为1天,置信水平为97%的情况下,若计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合为( )。
在持有期为1天,置信水平为97%的情况下,若计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合为( )。
admin
2015-03-07
61
问题
在持有期为1天,置信水平为97%的情况下,若计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合为( )。
选项
A、在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元
B、在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元
C、在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元
D、在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元
答案
A
解析
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的较大损失。在持有期为1天、置信水平为97%的情况下,若计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合在1天中的损失有97%的可能性不超过3万元。
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风险管理
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