Holding a group of assets reduces risk as long as the assets______.

admin2011-01-24 53

问题 Holding a group of assets reduces risk as long as the assets______.

选项 A、are perfectly correlated
B、are completely independent
C、have a correlation coefficient greater than one
D、do not have precisely the same pattern of returns

答案D

解析答案为D项。correlation coefficient“相关系数”，是用来衡量两种证券收益率的相关程度，取值范围在+1与一l之间。当两种证券的相关系数为+l时，表示它们的收益具有完全的正相关性，变动方向和变动程度都相同，资产组合的风险是个别证券风险的加权平均。当两种证券之间的相关系数为一1时，表示它们的收益变动具有完全的负相关性，即变动程度相同但方向相反，意味着两种证券的风险可以相互抵销，资产组合的风险小于个别证券风险之和。当两种证券间的相关系数为零时，说明个别证券收益变动之间完全不相关，它们的收益变动方向不相同，幅度也不一致，分散投资有助于减低风险。因此，投资者应选择相互之间负相关的证券组成资产组合，各证券之间的相关系数越接近一1，整个资产组合的风险越小，提供的多样化效应越大。但只要资产组合中各资产的收益模式不尽相同，就能降低风险。本题中只有D项的论述正确，故选D项。

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