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Holding a group of assets reduces risk as long as the assets______.
Holding a group of assets reduces risk as long as the assets______.
admin
2011-01-24
32
问题
Holding a group of assets reduces risk as long as the assets______.
选项
A、are perfectly correlated
B、are completely independent
C、have a correlation coefficient greater than one
D、do not have precisely the same pattern of returns
答案
D
解析
答案为D项。correlation coefficient“相关系数”,是用来衡量两种证券收益率的相关程度,取值范围在+1与一l之间。当两种证券的相关系数为+l时,表示它们的收益具有完全的正相关性,变动方向和变动程度都相同,资产组合的风险是个别证券风险的加权平均。当两种证券之间的相关系数为一1时,表示它们的收益变动具有完全的负相关性,即变动程度相同但方向相反,意味着两种证券的风险可以相互抵销,资产组合的风险小于个别证券风险之和。当两种证券间的相关系数为零时,说明个别证券收益变动之间完全不相关,它们的收益变动方向不相同,幅度也不一致,分散投资有助于减低风险。因此,投资者应选择相互之间负相关的证券组成资产组合,各证券之间的相关系数越接近一1,整个资产组合的风险越小,提供的多样化效应越大。但只要资产组合中各资产的收益模式不尽相同,就能降低风险。本题中只有D项的论述正确,故选D项。
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FECT综合(现代金融业务)题库金融英语(FECT)分类
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FECT综合(现代金融业务)
金融英语(FECT)
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