关于风险价值VaR，以下表述正确的是( )。

admin2023-02-02 69

问题关于风险价值VaR，以下表述正确的是( )。

选项 A、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失
B、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
C、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
D、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失

答案D

解析风险价值(VaR)，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

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