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下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。
下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。
admin
2023-02-02
22
问题
下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。
选项
A、基金的口值
B、基准组合收益率
C、基准组合的跟踪偏离度
D、业绩比较基准收益
答案
A
解析
信息比率(侬)计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为:IR=
式中:
表示投资组合平均收益率;
表示业绩比较基准平均收益率,两者之差为超额收益;σ
p-b
表示跟踪误差。其中,跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差。
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